Для моделирования динамики значений фондовых индексов требуется сравнительный анализ их динамики между собой за определённые интервалы времени в %-ом изменении.

Это обусловлено тем, что в определённые интервалы времени фрактальные структуры, которые формируются на одних графиках, должны коррелироваться с формированием фрактальных структур на других графиках.

Для идентификации фракталов используются графики, построенные по месячным ценам закрытия в следующих интервалах: 1 год, 2 года, 3 года, 5 лет, 8 лет, 10 лет, 13 лет, 21 год.